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2021量化周报5.24~5.28日

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市场概述


文华商品上涨0.54%,工业品上涨1.03%,农产品下跌0.75%,有色板块上涨2.71%,钢铁板块下跌3.29%,煤炭板块上涨4.00%,原油板块上涨5.25%,油脂板块上涨0.96%。



02

量化CTA


中国大宗商品市场再次出现全线大幅逆转,相关性非常高。原油价格开盘时呈现积极态势,但随后走势有所逆转。石油化工和工业原料价格涨跌不一,但几乎都出现了反转。而之前一直下跌的沥青和橡胶突然走高,甲醇的价格仍然下跌。

国务院会议宣布将采取更多措施防止大宗商品价格上涨,这一消息导致黑色商品在上周达到历史新高后持续下跌。动力煤、热轧卷等市场本周只在千分位级别下跌。基本金属价格也涨跌互现,铜和铁矿石价格下跌,锌价格上涨。

在贵金属方面,黄金和白银都在上涨,在动荡的市场环境下扮演着避险资产的角色。国债期货市场上周上涨。与中国经济相关的基本面仍然良好。在农业方面,由于谷物价格暴跌,整体市场也出现了逆转。疫情方面,人们仍然担忧亚洲谷物生产国家的恢复情况。


03

其它信息


国务院:各国疫后复苏绝不能重回高污染、高排放发展的老路,要坚定追求经济发展与生态环境保护的共赢,坚决抑制粗放型增长冲动。紧抓疫情催生的新业态、加速数字化转型、激发发展新动能等新机遇,推动实现高质量发展。

美国保尔森基金会副主席兼总裁戴青丽:中国将成为气候商业热潮的核心。碳可能成为新的货币,由中国来制定条款、标准和定价。以环境产品和服务为例,中国已经开始向外国公司进一步开放。

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