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量化周报

2021量化周报6.15~6.18日

市场概述

文华商品下跌3.31%，工业品下跌2.64%，农产品下跌5.20%，有色板块下跌4.80%，钢铁板块下跌4.54%，煤炭板块下跌0.85%，原油板块下跌0.26%，油脂板块下跌9.82%。

量化CTA

上周仅四个交易日。端午节前，大多数市场以积极的基调收盘，但在假期过后，除较少部分之前走低的市场探底回升以外，大部分市场的行情均逆转并全面下跌。

国内市场方面，国家统计局发布5月份的经济和工业数据，显示需求疲软。另一方面，政府也表达了国家将释放基本金属储备以抑制飙升的大宗商品价格的意愿。国际市场方面，美联储对通胀做出了表态，美联储周三表示预计将在2023年底前加息，并将采取行动遏制不断上升的通胀，这一举动增强了投资者的信心。

市场方面，美元坚挺，而大宗商品价格全面下跌，特别是铜等基本金属经历了自疫情以来最糟糕的一周。贵金属方面，白银和黄金等价格普遍下跌，为一年多来表现最差的一周，黑色商品价格同样下跌，能源板块跌幅较小。农产品价格普遍下跌，一周以来的亏损接近两位数。

其它信息

国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告，决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备，分别为2万吨、5万吨、3万吨。

财联社（上海）讯，美东时间周二（22日），微软市值在盘中突破历史性大关2万亿美元，这是继苹果公司去年打破该里程碑之后，第二家冲破2万亿美元的美国上市公司。微软股价今年迄已上涨超过19%，离分析师给出的平均目标价还有11%空间。