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2021量化周报9.6~9.10日

01

市场概述


文华商品上涨1.09%,工业品上涨1.95%,农产品下跌1.33%,有色板块上涨3.03%,钢铁板块上涨0.69%,煤炭板块上涨5.88%,原油板块下跌0.94%,油脂板块下跌2.31%。


02

量化CTA


周中国大宗商品市场受到来自国内外经济消息的影响出现剧烈波动。投资人密切关注美国经济数据的公布,美国方面,失业数据导致美联储的干预政策有所推迟,从而影响黄金和美元的价格;同时飓风过后,原油产量和库存都有所下降,而沙特阿拉伯提高产量的政策则缓解了油价。

总体而言,原油价格涨跌互见,最终收平。石化市场整体下跌,玻璃也持续下跌。以煤炭为基础的能源方面,在需求旺盛而产量有限的情况下,上周市场全面飙升,市场涨停。但是,随着价格持续上涨,监管机构开始发行公告,采取稳定价格的措施。

其他黑色商品市场上周上涨幅度较低。随着中国限制碳排放的政策,铁矿石市场持续下跌,不过,由于像里约热内卢Tinto这样的大公司的产品不确定,市场也出现了反弹。另一方面,在非铁基本金属方面,由于几内亚发生政变,铝价格飙升。(几内亚是铝土矿的大型生产国,铝土矿是铝生产的关键元素。)

贵金属方面,市场涨跌取决于与未来美联储干预政策相关的消息流。总体而言,黄金和白银的市场价格都接近于零。在农业方面,粮食和软市场回落。由于逆转的风险一直在增加,模型开始在本周末之前减少对市场的敞口。


03

其它信息


8月份,规模以上工业原煤生产由降转升,原油生产平稳增长,天然气增长有所加快,电力增幅回落较大。以2019年8月份为基期,原煤生产两年平均增速由负转正,原油生产保持平稳,天然气、电力生产增长较快。

1—8月份,生产原煤26.0亿吨,同比增长4.4%,比2019年同期增长4.2%,两年平均增长2.1%;进口煤炭19769万吨,同比下降10.3%。

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