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2021量化周报9.13~9.17日

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市场概述


文华商品上涨0.38%,工业品上涨0.43%,农产品上涨0.33%,有色板块下跌-1.39%,钢铁板块下跌-5.28%,煤炭板块下跌-2.60%,原油板块上涨4.74%,油脂板块下跌0.36%。


02

量化CTA


周是中国中秋节的前一周。中国市场仍有很大的波动。在能源方面,由于飓风尼古拉斯加剧了飓风艾达过后墨西哥湾的生产中断,原油价格上涨。黑色大宗商品市场大幅上涨,直到本周最后几天市场大幅逆转,交易量较低,煤炭需求仍然很高,而政府希望通过不同的措施稳定价格。

在铝方面,碳消费强劲,生产也受到限制,价格飞涨。随着经济数据证实中国经济放缓,基本金属和工业材料受到影响。本周末,与大型房地产开发商恒大有关的消息对中国市场和全球市场产生了重大影响。不过,上周全球工业原料价格上涨。由于美国经济数据出人意料地好,贵金属上周下跌。在农业方面,变化较少,但周五有所上涨。在这些市场条件下,我们的模型表现平平,并在周中减少了风险敞口。


03

其它信息


受强力“能耗双控”政策影响,全国各地数家企业罕见停产限产,也使市场在剧烈的变化中开始聚焦能耗“双控”背景下电力板块的投资机会。昨日电力股掀起涨停潮,今日,板块涨势再度延续。

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