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2021量化周报10.25~10.29日

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市场概述


文华商品下跌6.13%,工业品下跌8.77%,农产品上涨0.64%,有色板块下跌4.37%,钢铁板块下跌6.32%,煤炭板块下跌21.96%,原油板块下跌1.73%,油脂板块上涨2.76%。


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量化CTA


上周,中国的大宗商品市场继续大幅波动。随着煤炭市场全面下跌,能源市场依旧引人关注,多次出现跌停情况。中国国家发展和改革委员会召开了特别会议,制定适用于煤炭市场的具体措施,交易所也在保证金方面制定了新规定。基本金属也出现了同样的下跌趋势,从螺纹钢一类的黑色商品,到其他有色金属,以及铜、铝等市场,铁矿石等也开始下跌。在贵金属方面,由于欧洲和美国央行未来决定量化宽松有关的因素占了上风,黄金和白银并未有较大波动。在原油方面,市场略有好转,由于OPEC的谨慎决策和伊朗的生产潜能,全球消息喜忧参半,价格上下波动。在石化产品和工业原料方面,大多数市场都是下跌的,尤其是甲醇和玻璃,然而甲醇在周末反弹,橡胶和沥青等其他市场也继续反弹。在农业方面,在马来西亚等生产国产量有限的情况下,棕榈油价格不断上涨,带动了其他油谷市场。棉糖等市场也在本周积极收市。在这样的市场条件下,模型保持谨慎的投资组合,涨跌仍在预期之中。


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其它信息


近日美联储宣布正式启动Taper进程,将每月减少150亿美元的债券购买速度。市场人士指出,美联储对我国货币政策的外溢效应趋弱,国内货币政策和资产价格仍将“以我为主”。

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