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2021量化周报11.15~11.19日

01

市场概述


文华商品下跌0.45%,工业品下跌1.52%,农产品上涨1.86%,有色板块下跌0.89%,钢铁板块下跌1.50%,煤炭板块下跌6.66%,原油板块上涨0.03%,油脂板块上涨3.27%。


02

量化CTA


上周中国市场仍有很高的波动。在能源方面,所有以煤炭为基础的市场全面下跌。煤炭产量仍然很高,并在近日宣布了今年产量水平,为冬季用煤做准备。在原油方面,市场波动剧烈,最终收跌。欧洲和美国仍存在能源危机,而OPEC和俄罗斯仍在限制增产稳定价格。面对比预期更严重的通胀情景,美国一直在敦促增加原油产量,并已与中国达成协议,释放战略库存以缓解价格。石油化工和工业原料,如聚丙烯和沥青也出现了同样的下跌趋势。尽管如此,橡胶和甲醇等其他市场表现良好。在基本金属方面,全球市场下跌。受到碳中和限制的压力,铁矿石价格不断下跌,而铝等金属的高库存也影响了价格。尽管如此,建筑业的复苏,以及大型房地产集团债务状况的好转,支撑了其他基本金属。在贵金属方面,在美国和欧洲通胀背景下,各国央行的鸽派基调对黄金价格有利。投资者正在关注美国失业数据和经济指标,这些指标似乎好于预期,市场有加息预期。因此,黄金和白银的涨跌最终都会落。在农业方面,市场喜忧参半。由于马来西亚棕榈油产量下降,食用油价格上涨。由于供不应求,棉花继续上涨,而糖从其积极趋势中回落。在这些市场环境下,我们的模型保持谨慎的投资组合。


03

其它信息


国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见。意见提出,聚焦新一代信息技术、智能制造等领域,实施一批国家重大科技项目和应用示范项目,引导创新链、产业链在城市副中心及周边地区布局,大力发展数字经济。围绕第五代移动通信(5G)网络、人工智能、云计算、大数据、互联网协议第6版(IPv6)等加紧布局数字新基建,在智慧城市、数字乡村建设等领域建成一批示范应用新场景,支持开展科技应用场景沙盒试点。着力打造于家务国际种业科技园区,建设一批现代农业产业化示范基地,提升发展都市型农业。支持具备条件的中关村国家自主创新示范区核心区新一轮先行先试改革政策在城市副中心落地实施,支持中关村产业协同创新平台在城市副中心及北三县等地布局。


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