明时资讯

量化周报

2021量化周报12.20~12.24日

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市场概述


文华商品上涨0.94%,工业品上涨1.33%,农产品上涨0.10%,有色板块上涨1.22%,钢铁板块上涨0.94%,煤炭板块上涨2.50%,原油板块上涨2.81%,油脂板块上涨2.52%。



02

量化CTA


上周由于对Omicron病毒扰乱供应链的担忧,多数市场开始出现负面情绪。但是有效的疫苗防护和较轻的症状,似乎提供了积极的情绪,市场发生了反转。在能源方面,由于美国原油库存减少和利比亚主要油田停产,原油价格出现反弹并最终上涨,大多数石化产品也随之上涨。此外,由于新冠肺炎的影响,聚乙烯等特定市场的开工率下降,价格大幅上涨,但是甲醇和玻璃等一些市场在上周持续下跌。基本金属大多上涨。中国的监管机构和银行以更低的利率为房地产行业创造了有利的环境,从而推高了对特定基本金属的需求。此外,欧洲的能源危机降低了生产活动,也支撑了铝和锌等金属的价格。铁矿石与焦炭焦煤一样持续强劲上涨。在贵金属方面,黄金和白银本周都略有上涨。在农产品市场方面,投资者担心马来西亚的暴雨和洪水天气,以棕榈油价格为首,推高了粮油市场。此外,随着年底美国和欧洲的圣诞假,全球市场的交易量有所下降


03

其它信息


美国国务院近日宣布,根据“香港自治法”对五名香港中联办副主任实施制裁,中方对此有何回应?赵立坚宣布,针对美方错误行径,中方决定采取对等反制。根据《反外国制裁法》,对美国前商务部长罗斯、美国会“美中经济与安全评估委员会”(USCC)主席卡罗琳•巴塞洛缪、“国会—行政部门中国委员会”(CECC)前办公室主任乔纳森•斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当•金等5名美方人员实施制裁。制裁的措施包括禁止上述人员入境,包括香港、澳门,冻结其在华财产,禁止中国公民及机构与其交易。


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