六个数据：教你如何优化你的交易系统

优化交易系统的前提一定是交易者本人觉得交易系统的执行结果在某方面存在缺陷，不尽人意。其缺陷可能来源于方向、进出场、止损大小、交易频率或者胜率、盈亏比等等的其他问题。所以交易者想要对自己的交易系统进行优化之前，至少对现有的交易系统有一个真实的了解，知道系统的问题出在哪里？如果，对其缺陷不清楚、不了解，那优化交易系统也只能是隔靴搔痒，没什么意义。

常规来说影响交易系统表现的数据包括且不限于以下：

1、市场价格的分析系统（定义趋势、识别趋势）

2、胜率、盈亏比

3、本金最大回撤、风险收益比等风险控制系统

4、交易频次、持仓周期、最大持仓成本、交易成本等）

5、定义入场和离场点以及加减仓的交易单点策略的一致性执行体系

6、情绪管理

只有当交易者得到了上述各项数据之后，才能对自己的交易系统进行正确恰当的评估，而不单单以个人感觉为依据。同时通过对各项关键数据的比较，可以有的放矢的找到优化交易系统的方向，找到合适的优化方案。

交易系统因人不同而具有个性，而交易系统的优化与交易系统一样也是个具有个性化的东西，每个人交易系统的优化更是不尽相同，在次全面展开论述不大现实，今天举一个例子特作说明，供大家参考，

均线的历史非常悠久，像葛兰碧八大法则里面所讲解的均线交易方法，是比较有代表性的使用方法。简单的趋势性的均线交易系统，在震荡的行情里会出现非常多的错误连损信号，账户净值回撤会非常大，这种情况导致交易者的心理压力变大，交易失去执行力，最终导致亏损。

所以对此均线交易系统的优化就是必须要做的，今天就聊一下这个话题，是用一种大参数均线优化过滤震荡的方法。

例如使用均线金叉和死叉，作为开仓的交易信号。在一段震荡行情里，两条均线会出现频繁的交叉，跟随交叉进场，就会产生频繁的止损，这时候用一条大的均线去做优化处理，就可以过滤掉一部分错误的信号。

图1是同一段行情使用，EMA20和EMA40进行交叉交易的示意图。图1没有任何的优化过滤，除了3次多头交易之外，还有2次做空的交易，这2次做空交易都是亏损的。

图2使用了EMA100均线进行了优化过滤，均线上方只做多，均线下方只做空，整段行情中只有3次做单大赚的机会

图一和图二处理三次大赚，图二优化后少了2次做空亏损的交易，经过优化后，交易的成功率还是会有很大的不同。

上面讲了最常用的也是最简单的优化信号的方法，实战中使用其他的指标进行交易信号的优化也同样可行，例如用MACD底背离优化等等都是可行，篇幅有限，这里就不一一举例子了。

在交易的世界中，永远没有最优解。随着市场环境的变化，任何交易系统的表现都不会一直很好或很坏。所以交易者在优化过程中不必追求尽善尽美，而是需要找到影响稳定盈利最根本的原因，进而对交易系统进行改进优化。

同时所有的交易系统都需要时间来证明其赚钱的能力，所以没有半年甚至一年以上的交易观察，不适合对交易系统的优劣进行盖棺定论式的评价。不管是过度优化，或者因为数据样本过少而导致优化表现与实际表现出现偏差，都是交易者在优化中需要注意和规避的问题。